FOREXTE ÜÇGEN ARBİTRAJ KULLANIMI

Yazılar Tem 20, 2020

Üçgen arbitraj, birçok Forex yatırımcısının göz ardı ettiği bir tekniktir. Forexte uygulanan üçgen arbitraj stratejisini kavramak, başlangıçta arbitrajın ne olduğunu öğrenmekle başlar. Arbitraj fırsatı, temelde ilgili kaynakları alıp satabildiğinde doğar. Bu işlem gerçekleşirken, ucuz olan varlıklar alınır ve bu varlıklar daha pahalıya satılır.

Aşağıda, üçgen arbitraj ve Forex yatırımının birlikte nasıl çalıştığına dair açıklayıcı bilgiler göreceksiniz. Okumaya devam edin.

Arbitraj Nedir?

Arbitraj, fiyattaki dengesizlikten kar etmek için bir varlığın eşzamanlı alım satımıdır. Aynı veya benzer finansal araçların fiyat farklarını farklı piyasalarda veya farklı şekillerde kullanarak kâr elde eden bir ticarettir. Temel olarak, kişi daha ucuz olan bir kaynağı satın alır ve o kaynağı daha pahalıya satar. Prensip olarak, arbitraj işlemi sermaye gerektirmez ve tehlike içermez.

Tipik yatırım ve piyasalarda, birbirine yakın olan fiyatlar piyasalar üzerinde dengeli bir şekilde kalmaya çalışır. Arbitraj koşulları, piyasaların savurgan olduğu anlarda anında ortaya çıkar. Bu durum yaşandığında, piyasada bulunan yatırımcılar arasındaki varlık alışverişi simetrik olmayan bir şekilde ilerleyebilir ve yanlış fiyatlanmalar görülebilir.

Devam etmeden önce mutlaka okuyun: Arbitraja Dair Merak Edilenler

Forex ve Üçgen Arbitraj

Üç para biriminin döviz kuru doğru bir şekilde eşleşmediğinde, üç yabancı para biriminde bir dengesizlik oluşur. Bu dengesizliğin sonucunda üçgen arbitraj ortaya çıkar. Gelişmiş bilgisayar ekipmanı veya programları olan yatırımcılar bu fırsatlardan kolayca yararlanabilirler. Yatırımcı tek bir kur üzerinden (EURGBP) bir tutarı değiştirir ve yeniden dönüştürür (EURUSD). Daha sonra, onu tekrar orijinal haline (USDGBP) çevirir ve düşük işlem maliyetlerini net kar olarak kabul eder.

İlgili Makale: Forex Nedir?

Üçgen Arbitrajın Özellikleri

Üç para birimiyle üçgen arbitraj sistemi kurmanın yolu birkaç aşama içerir:

-Üç para birimi çifti de dahil olmak üzere üçgen arbitraj fırsatını görmek.
-Üç para biriminde ortya çıkan çapraz oranı ayırt etmek.
-Temel para birimini diğer bir para birimiyle takas etmek.
-Bu noktada takas edilen paranın bir üçüncü para birimiyle takas edilmesi gerekir. Son olarak, kar elde etmek adına üçüncü para birimi, tekrar ana para birimine çebrilir.

Örneğin;
2 $ = 1 €
1 $ = 1,5 TL
1 € = 2 TL olsun.

Arbitrajcı 6 TL ile başlarsa 3 € satın alır. Ardından 3 € ile 6 $ satın alır. 6 $'ı 9 TL’ye dönüştürür. Böylece 3 TL (%50 oranında) kâr elde eder.

Üçgen Arbitraj Örneği

EURUSD = 1.1325,
EURGBP = 0.7805,
GBPUSD = 1.4528 olarak ele alalım.

İlk adımda, yatırımcı elindeki 10.000 € ile USD satın alır. Yani 1.1325'ten 11.325 USD elde etmiş olur. Sıradaki işlemde, yatırımcı 7.805 £ almak için 0.7805'de 10.000 € satar. Sonunda, yatırımcı USD'yi 1.4528 üzerinden satın almak için GBP'yi kullanarak 11.339 USD elde eder. Böylece işlem başına 14 USD kar elde edilmiş olur.

Benzer şekilde, diğer işlemlerde olduğu gibi arbitrajda da bazı riskler olabilir. Örneğin, yatırımcı kendisini güvence altına almadan önce EUR, GBP karşısında 0.7795'e çıktı diyelim. Bu durum, işlem başına yaklaşık 10.42 USD tutarında bir kayba yol açar.

Üçgen Arbitrajın Avantajları ve Dezavantajları


+Üçgen arbitraj, yatırımcıların fiyat tutarsızlıkları veya değişken piyasalar karşısında kazanç elde edebilmelerine olanak tanır.

+Üçgen arbitraj sistemi, diğer yatırım teknikleriyle karşılaştırıldığında genellikle daha düşük risk taşır.

-Forex piyasasında üçgen arbitraj faydaları nadirdir ve genellikle bilgisayar üzerinde iyi bir program kullanılarak sürekli takip yapılmasını gerektirir.

-Üçgen arbitraj tekniği tamamen risksiz değildir ve maliyet riskleri de dahil olmak üzere farklı riskler barındırır. Forex piyasasında broker/aracı arbitraj işlemini erteler ya da yapamazsa, sistemde sorunlar çıkabilir.

-Üçgen arbitraj tekniğini uygulamak için genellikle bilgisayara bazı yazılımlar kurulması gerekir. Bu programlar, yatırımcılar için maliyetli veya zahmetli olabilir.

Sonuç

Arbitraj fırsatları, piyasadaki diğer kazanç getiren tekniklere kıyasla daha az ortaya çıkabilir, ancak hepsi en sonunda amacına ulaşır. Finansal analistler, arbitrajın piyasa likiditesini korumada önemli bir bileşen olduğuna inanırlar. Bunun sebebi ise arbitrajın piyasalardaki fiyatlanmaları dengelemeye yardımcı olmasıdır.

Risksiz kazançlar ortaya çıktığında, benzer menkul kıymetlerin değerlerini garanti etmek için arbitraj uygulanmalıdır.” Profesör ve piyasa analisti Paolo Pasquariello.

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin!

Twitter + Facebook + Instagram